슬리피지(Slippage)란 무엇인가요?

정의

슬리피지는 트레이더가 요청한 가격과 실제로 체결된 가격이 달라지는 현상입니다.
이는 시장 상황이 빠르게 변할 때 발생합니다.

슬리피지가 발생하는 이유

슬리피지는 다음과 같은 상황에서 가장 자주 발생합니다:

• 높은 변동성 (예: 주요 뉴스 발표 시)
• 낮은 유동성 (시장 개장/마감 또는 주간 개장 시)
• 가격이 매우 빠르게 움직이는 경우

이러한 상황에서는 요청한 가격에 체결 가능한 주문이 없을 수 있어, 가장 가까운 가능한 가격으로 체결됩니다.

작동 방식

• 특정 가격으로 주문을 실행함
• 시장이 빠르게 움직이거나 유동성이 부족함
• 요청 가격이 아닌 다른 가격으로 체결됨

중요한 사항

• 슬리피지는 양수 또는 음수 모두 발생 가능
• 시장가 주문, 손절매, 지정가 주문 모두에 영향을 줄 수 있음
• 변동성이 높은 구간에서는 정상적인 시장 현상임

시뮬레이션 환경

Hantec Trader의 시뮬레이션 환경은 실제 시장을 그대로 재현하도록 설계되어 있어, 실제 거래와 동일하게 슬리피지가 발생할 수 있습니다.

최종 안내

슬리피지를 이해하면 급격한 시장 움직임 상황에서 거래 기대치와 리스크를 더 정확하게 관리할 수 있습니다.