Définition
Le hedging inversé désigne une pratique de trading consistant à ouvrir des positions opposées sur les mêmes instruments ou sur des instruments corrélés, sur différents comptes contrôlés par le trader lui-même ou par d'autres utilisateurs.
Ce qui est considéré comme du Hedging inversé
Cela inclut :
- L'ouverture simultanée de positions acheteuses et vendeuses sur le même actif sur différents comptes
- L'ouverture de positions opposées sur des instruments corrélés sur différents comptes
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